И снова здравствуйте. О сколько нам попыток чудных, готовит просвещенья дух. В прошлом топике мне обстоятельно ответили уважаемые профи, что ненормальные % у моего IB брокера, что ни на есть самые верные и настоящие. Даже сетовали, что стыдно было самому не догадаться посчитать арифметику на уровне 3-го класса церковно-приходской школы. ОДНАКО, не поверите, но я снова нашел задачку, полагаю, снова для 3-го класса, но мне непонятно. Итак, меня убедили, что мой брокер, высчитывая по БШ (Блэку Шоулзу) не ошибается, а если даже чуть, все равно порядок цифр очень даже верный. А теперь смотрим следующее: Красота, не так ли? Покупаем 10 колов QQQ (этот ETF — аналог Nasdaq) за сутки до экспирации. Что показано --> инвестируем $160, а при движении всего +1 %, нам рисуют $722 профита, что в 4.5 раза больше (то есть +450 %). Аналогичный расчет на 10 путов QQQ (инвестируем $180), нам рисуют коэффициент 4.0 (400 % профита). Все путем. А теперь делаем абсолютно ТО ЖЕ САМОЕ, но в виде готовой стратегии (стрэнгл). И что получаем на проверке эффективности данной стратегии? Задачка не придерживаться 10 контрактов, а уловить правильность расчета коэффициента профита. Здесь 6 контрактов на среднюю арифметическую покупки стрэнгла = 0.34 * 6 контрактов = $204 (по $102 на каждой «ноге»). А что с коэффициентом? Я ожидал 4.5 или хотя бы 4.0, ладно пусть усредненно = 4.25. Но нет… он оказался ~3.25 (сами это видите). Поэтому мои вопросы. 1) так все же… брокер считает с ошибками? 2) если по вашим ответам из прошлого моего поста, что все верно, то кто объяснит — почему по раздельности рисуют 450 % профита, а в композиции стрэнгла на те же параметры сделки… ~ 325 %. Разница существенная. Если это ошибка брокера, то она может стоить трейдеру дорого. Кто сможет это объяснить? Заранее всем специалистам спасибо. astro777.com