Следующий оффтоп будет в виде примеров — образцы продукции. Не переключайтесь! Об этом я написал здесь: smart-lab.ru/blog/offtop/447789.php И сейчас выполняю обещание, на примере опционов на фьючерс золота GC. Пример гипотетический, так как показываемая сделка могла быть реализована, но я ее не исполнял. Тем не менее, для ретро (прошлое) + футуре (будущее) образцов сгодится. Итак, экскурс в прошлое. Смотрим БА (Базовый Актив) по данному фьючерсу. Как видите, 12.12.2017 цена находилась на уровне 1238 пунктов. Если бы я успевал отслеживать ВСЕ прогнозы, включая не только золото, а еще + гороскоп индекса доллара + гороскоп евро = то обязательно бы открыл лонговую позицию на GC. Как это выглядит опционными методами? И как подписчик может вытащить астро-прогноз из подобного графика? Это не легенда будущего, это уже легенда прошлого. Однако представим для пробы, что это "легенда будущего", а не свершившийся факт. Левая сторона графика всегда понятна. И мы в самом начале восходящего движения по золоту. Идеальная временная точка для открытия сделки = 12.12.2017. Текущий на то время страйк, как всем видно = 1238 пунктов. Наша задача, купить коллы такого (или таких) страйка, в какой-то неизвестной дате последующего времени, где нам хочется, чтобы сошлись желаемая цена + желаемая дата. В принципе, можно пораньше, но никак не позже, т. к. ограничение по дате экспирации, когда опционы вне денег сгорают, а которые возле денег… все равно теряют временную стоимость, но не с таким бешеным ускорением распада тэтты, как с опционами вне денег. Нам нужно совместить: время и деньги (цену). Непростая задачка, не так ли? Выглядит фантастикой. Но подобные вещи пытаются делать все опционщики. И далеко не у всех это получается. Настал черед астролога практиковаться в этом. Совмещать цену и время. Глядя на этот график пост фактум, мы видим, что... … что 02 января 2018, цена БА достигла уровня 1320 пунктов ($1320), за пару недель. А дальше колебания цены — около недели боковик, что для нас, покупателей опционов означает частичную потерю денег от незафиксированного профита. Изначально полагая, что разметка по времени и ценам верна, и находясь еще в дате разворота, перед началом мощного роста, важно построить грамотную опционную конструкцию. Поскольку я всегда рекомендую направленные стратегии под прогноз, то вариантов немного. Или голый опцион вне денег дальнего страйка, например 1320-го, или… что разумнее и дешевле по затрачиваемой премии (экономия ~40 %) => бычий колл-спред. * Сноска для профессионалов: То есть покупка к примеру 1315 страйка, и одновременная продажа пусть 1320. Хотя там вероятность получения пин-риска, но до экспирации 5 января еще далеко, поэтому данный риск преувеличен. Жаль, что шаг опционных серий по данному фьючерсу не предлагает нам опцию покупки 1318 и продажу 1319, ну да ладно. Итак, желаемая цена и время ее достижения — нам, условно говоря, известна. Коэффициент RR (риск/вознаграждение) изучительно хорош! Но я тогда не смотрел, а придумывать цифры не собираюсь. Но будьте уверены — это был сладкий коэффициент. Вот собственно, и вся предновогодняя история. Которая могда быть легендой будущего, но так и осталась легендой прошлого. Но мы не будем плакать и рыдать над упущенными возможностями? Давайте создадим легенду будущего. Я еще не изучал прогнозы по золоту на февраль, поэтому прошу не принимать данный эскиз за реальный прогноз. Пока это условные образцы продукции. В таком виде я предлагаю своим подписчикам астро-прогнозы по разным инструментам. Расшифровку прилагаю. Допустим сценарий (именно сценарий, а не предсказания), по дальнейшему движения золота… медвежий. Значит, присматриваемся к покупке (!) медвежьего пут спреда. Он перед вами. В первую очередь нас интересует RR. На заданные параметры (цена и срок экспирации) опционный калькулятор показывает коэффициент = 772 % (1 к 7.32). Допустим, нас это устраивает. Ждать до 22 суток, и проецируем падение золота до этого числа на уровень 1294.80… или ниже. Только в этм случае, мы заберем весь RR полностью. Вилка спреда = 1300/1295. Нас не волнуют стопы, нам до лампочки боковик в течение всего срока. Нам только важно, чтобы не позднее экспирации цена вышла вниз за уровень 1295 usd. И все. Максимальные затраты на данный астро-инвесторский прогноз = $150 + до… 18.56 (зависит от комиссии разных биржевых площадок). Мы рискуем исключительно премией… максимум = $168.56. Не больше. А какие пирожки нам за этот риск? Умножаем 168.56 * RR (7.72) = 1301 usd. Неплохо, если получится. Но опционный калькулятор рисует макcимальный потенциал доходности на уровне $2200. Это потому, что считает по маркету (на закрытие предыдущего дня, так как сегодня выходной). А мы покупаем данный спред по лимитной заявке. По калькулятору если купить дороже (цена показана $300), все равно на RR = 7.72, почти $2200. Кстати, по ходу можно управлять открытой позицией, даже начинать ее в виде отложенного (или замыкающего) спреда. Но это уже тема обучения опционам (я дополнительно обучаю), а здесь упрощенный стандартный вариант. Для чего вся эта история? Для того, что я, как астролог, больше не предлагаю прогнозы для обывателей, а только для опционных последователей. Эт и безопаснее, и выгоднее для каждой стороны. Но мне возразят, опционы — это сложно, мы лучше по старинке. Да кто ж вам запретит! )) Можно как угодно, и как вам удобно. Но сама подача астропрогноза теперь будет в таком изящном виде. А если вы к примеру, держите фьючерсы золота в шорте, и ставите длинные стопы… то учитывая данный опционный пример, можете прикинуть, когда, и какая цена астрологом прогнозируется для своих линейных нужд. Хотя сразу признаюсь, что точных цен я не знаю, но могу по ТА проективно высчитывать, с учетом астрологической практики. Опционы, это минимум 3D, нелинейный рынок. Если что неясно, разъясню. Если что пропустил, профи меня поправят. Но в целом, уверен, «фабула» легенды будущего расписана эффективно. Зачем я это делаю? Читайте предыдущий выпуск: smart-lab.ru/blog/offtop/447789.php Господа, приучайтсь торговать 5D, 7D и выше. Развивайтесь в различных сферах, а не только плоскостях. astro777.com