Получайте новости с этого сайта на
Astrolog S. Budnikov

Медвежий пут спрэд. Как это было и чем закончилось (Астрология on-line).

Полагаю, внимательно следили за описанием медвежьего спрэда на примере QQQ. Чтобы освежить память, а также не повторять описание с инструкциями - будьте любезны перечитать этот пост:

https://astrolog.whotrades.com/blog/43403703109?iid=80569

от 9 июня сего года.

Как я завершил эту презентационную сделку.

Согласно опционному калькулятору, достаточно было дождаться цены 106.69, и наши 120 usd плавно превращаются в +870 usd профита. Так оно и произошло (R/R =7.20 = 720 %), причем не дожидаясь сегодняшнего дня экспирации, а еще вчера. QQQ достиг локального дна = 106.49, что позволило мне зафиксировать конечную прибыль, так как дальнейшее падение для инвестора теряет смысл, поскольку профит больше не увеличивается, а отскок базового актива наверх, мог съесть накопленную выручку. Что, собственно и произошло (был отскок от минимумов), но я успел фиксануть максимальный расчетный результат. Кстати, в данное время эмитент снова стремится вниз, и уже перебил вчерашний рекорд падения, но нас это уже не волнует (game over).

* Что в этой истории примечательно. Особенно для меня, астролога.

Во-первых, это был прогноз не только на диапазон ВРЕМЕНИ (сегодня 17.06 все опционы сгорают на экспирации), а прогноз на диапазон ЦЕН. Я всегда торгую строго направленно (как и сейчас, это же показан вертикальный направленный спрэд), но без заморочек типа спрэдов.

Надо сказать, если просто купить 09.06 вечером направленно только 108 кол БЕЗ СПРЭДА, по реальной цене 0.22 * 10 контрактов = 220 usd, то при текущем состоянии сейчас ~ 1.70 пунктов, без заморочек со спрэдом, получается = 1480 долларов. И подумал.. а зачем все эти заморочки, если можно торговать направленно, без опционных СТРАТЕГИЙ.

Кстати, на главной страничке моего сайта висит видео, где я смело вопрошаю опционное жюри на Мосбирже - зачем вы все тут заморачиваетесь?  

Теперь ответ наглядно получен. Зря заморачиваетесь. 

Спрэд и другие композиции - оно может и неплохо, но без них куда лучше! Если, конечно, знать прогноз. 

Так вот, когда я торгую просто направленно, не ставлю цели, чтобы цена непременно дошла до выбранного страйка. При этом выбираю слишком дальние страйки (так дешевле). Так как нет цели дождаться выбранной цены, хватает поймать резкое движение в свою сторону и все.

А тут... пришлось ждать выхода цены QQQ ниже 107 долларов, воспитывая себя не хватать мелкую прибыль, не дождавшись целевых значений. Хотя никто не запрещал фиксануть профит раньше (он был, небольшой), но спрэд требовал режима = точный расчет + ожидание. До этого я всегда закрывался с минимальной прибылью, а теперь... Надеюсь, спрэд будет заставлять идти по астро-расчетам до конца, почти 8-микратное увеличения профита мотивирует. Хотя, я мог закрыться и раньше.. но спрэд - это правила. На этот раз не нарушены. Есть еще плюсы спрэдов, о которых расскажу в новых выпусках. На примере золота. А сегодня ограничусь показательными отчетами. 

Кстати, не все из них удачные. Нефть покупал колы, а она вниз... денежки испарились. Но я сам виноват (демо счет расслабляет), так как покупал в понедельник, прекрасно понимая, что нефть будет держаться во флете до вечера вторника, а с выходом той статистики уйдет еще ниже (что и произошло), но меня согревал астро-прогноз, что среда вечер по запасам бычья. И правда оказалась бычья, но среда... слишком далеко от понедельника - по опционным меркам. А уверенное снижение мировых рынков + страхи от банка Японии, не развили длительного отскока, утащили цену обратно. И тут мы снова убеждаемся, что ВРЕМЕННОЙ РАСПАД - не шуточки. С пн до пт.. куча этого распада... даже если бы цена стояла или выросла недостаточно.. убыток по умолчанию зашит в каждый купленный опцион. Время не вернуть назад, а цену - можно. 

Еще одна особенность - я покупал 9 июня, потому RR = 773 %. На графике видно, что цена QQQ на 9 июня ~ $110. Если же открывать позу 6 июня, на тот же спред 108/107 , то затраты на этот спред гораздо выше (около $345, чем те $120), а RR гораздо меньше при сбывании того же прогноза. 

Я выполнил специально тот же спред на другом виртуальном счете, чтобы сравнить оба результата... так вот, максимальный профит от 6 июня оказался достигнут на уровне ~ 350 долларов. То есть, RR = 1 к 2, даже не смешно. 

А почему от 9 июня так замечательно? А потому, что с уровня 110 дол до уровня 106.37 за неделю до экспира кажется маловероятным. А с уровня от 6 июня, когда все уже обвалилось, уровень 106.37 уже не казался фантастикой. Теперь вы понимаете, насколько важно найти во времени свою цену покупки/продажи. 

Точность выбора времени для принятия даже правильных решений, является принципиальной.
© C. Будников

Опционы, мне "безумно" нравятся, особенно их прямой смысл: "ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ". 

Продолжение следует...

http://astro777.com

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить