Не так давно, как вчера.. я посетил Московскую Биржу, в частности прибыл на Круглый стол "Актуальные стратегии в торговле опционами". Было очень интересно, местами познавательно, тем более этой осенью начал активно торговать опционами с астрологической поддержкой. Если вам интересно что и как... внимательно почитайте мой сайт: http://abc-company.ru - а здесь привожу выдержки из него на тему данного поста. Я торгую на своем счете на рынке деривативов (т.е. срочный рынок), большей частью суммы на разноплановых фьючерсах (80 %), дополнительно комбинируя позиции опционами (20 %). Это на протяжении всего 2014 года. А в 2015 году "направленные" опционы на все 100 %. Конечно, с риск и мани менеджментом, так как они маржируемые. А это очень опасно, особенно при непокрытой продаже. По сути, опцион - это торговля временем. Астрология - это тоже фактор времени. Поэтому грамотный астропрогноз, можно сказать, заменяет опционные стратегии. А еще лучше, идет с ними параллельно. Взаимная коммуникация астрологии + трейдинга = профессия астро-трейдера. Важно отметить, что астрология не прогнозирует ценовые уровни и % движения, но часто показывает направление и ставит рамки по отрезкам времени с допустимой погрешностью, например + - 2 суток. Такая погрешность зависит не от точности много_уровневых расчетов (с этим у меня все в порядке), а от массовой психологии биржевой толпы, которую прогнозировать крайне сложно. Сами понимаете, что большинство скальперов, в частности интрадей на фортсе, не могут допустить согласно риск-менеджменту, ускорения убытка даже в интервале 5-минутки, если пробиваются ценовые диапазоны. А при высокой волатильности это происходит чрезвычайно быстро. Что уж тут говорить о передержке позиции + - 2 суток. Так недолго и счет обнулить. Легче тем, кто торгует акциями (СПОТ рынок), особенно не маржируемые бумаги (например, не голубые фишки). А тем более хорошо среднесрочным и долгосрочным бумажным инвесторам. Но и тем, и другим, и третьим - необходимо прогнозировать волны рынка (спады и подъемы), разве что, на разных тайм-фреймах. При линейной торговле, например, акциями или фьючерсами - мы интересуемся в первую очередь не ценой по конкретному инструменту, а направлением + интервалом времени этого движения. Для нелинейных инструментов, в частности, опционов - важно проективно совместить сразу 4 принципиальных параметра: * стратегия (простая или синтетическая) + ее направление (позиция вверх или вниз, покупкой или продажей coll или put) * диапазон времени (периоды направленного движения, т. е. мини_трендов к заранее известной дате экспирации) * цены (серию страйков) * волатильность, т. е. зарабатываем дополнительно, покупая во время сильных движений и продавая при боковике... "вола", в частности, RVI. Заодно, этим, хеджируя портфели базовых активов, создавая покрытую "продажу" опционов. Любопытно будет посмотреть, как расторгуются недельные опционы (Мосбиржа обещает с февраля 2015 года), ведь неделю большинству трейдеров спрогнозировать легче, чем строить стратегии опционов на квартальный календарный спрэд. Но оставим терминологию + синтетические стратегии опционщикам, и переходим к "простым" линейным инструментам. ** продолжение на моем сайте...